Cómo hacer backtesting en MT4

Aquí llega uno de los artículos más importantes de este curso: cómo hacer backtesting en MT4 (Metatrader 4). Puedes tener un algoritmo ganador a 3 años, pero no si no te fijas bien en las características de dicho robot en base a los datos que te proporciona un backtesting fiable, no puedes estar nunca seguro que te ofrezca ese beneficio en el futuro.

Si no has visto el último artículo sobre como desarrollar un robot de trading o cómo importar datos históricos en MT4, te recomiendo que les eches un vistazo antes de leerte éste.

Backtest en MT4

Presta mucha atención al siguiente vídeo en el que analizo el resultado del robot montado en este curso de trading algorítmico. Al final del vídeo te muestro el análisis del mismo robot pero mejorado.

Supongo que habrás visto el potencial de realizar un backtesting exhaustivo, ¿no?. Recapitulemos los indicadores más importantes a tener en cuenta:

• Drawdown relativo. Es la mayor bajada de capital consecutiva en porcentaje. Recomiendo que no sea mayor que el 30%.
• Factor de beneficio. Es la ganancia media por trade. Un ratio sano sería por encima del 1,5.
• % Transacciones rentables. Es el número de trades con beneficio en positivo dividido por el total de trades. Un ratio sano en este indicador depende mucho del factor de beneficio, por ejemplo, si tienes una estrategia en el que el ratio es de 4 (ganas 4 veces lo que arriesgas), tendría sentido tener un % de transacciones rentables entre el 25% y el 30%. De todos modos, no recomiendo que sea menor que el 25% y únicamente 25%-30% cuando el factor de beneficio sea muy elevado.
• Total de transacciones. 100 trades no son muy representativos, recomiendo que la muestra sea superior a 500 y que, en temporalidad, sea superior a 3 años.

Te dejo la versión 2 del robot creado en el anterior artículo en este link.

Learn

Has desarrollado un robot de trading (Build), has medido a través de indicadores la fiabilidad y consistencia de tu robot (Measure), y ahora viene el turno de la detección de mejoras y aprendizaje (Learn) para luego volver a implementarlas.

En la última parte del vídeo habrás visto una ligera mejora en la gráfica del capital y también en los indicadores. Simplemente he aplicado 2 mejoras muy sencillas que convierten un algoritmo a un nivel más estabilizado. Quisiera repetir que un robot de trading que únicamente opera en cruce de medias no es muy robusto ni recomiendo que se ejecute en real, únicamente lo utilizamos en este curso para un fácil aprendizaje y que seas autónomo de automatizar tu propia estrategia.

¡No te pierdas el próximo artículo! Traeré unas cuantas mejoras para que veas cómo aplicarlas y el por qué. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejar un comentario en este artículo o bien puedes contactarme a través del formulario de contacto.